Di trading ad alta frequenza bitcoin, Ruolo del software nell High Frequency Trading

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Notizie Trading ad alta frequenza sul Coinbase Exchange - Bitcoin on air Andrew Barisser è un ingegnere software e cryptocurrency presso Assembly.

Queste modalità sono rese possibili dal fatto che le negoziazioni dei vari strumenti finanziari avviene oggi quasi esclusivamente attraverso piattaforme telematiche.

In precedenza è stato uno studista di biofisica presso UCSB, dove afferma che un "fascino rovinoso" con il bitcoin lo ha portato al software. In questo articolo, egli condivide le lezioni apprese dalla creazione di un proprio bot di trading bitcoin nelle "acque infestate da squali" del nuovo scambio di Coinbase.

Recentemente ho iniziato a commercializzare i bitcoins algoritmicamente sul nuovo scambio Coinbase.

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Dopo aver letto sul trading ad alta frequenza nel libro Flash Boys di Michael Lewis, ho deciso di dare un colpo a me stesso, anche se in un modo più clamsier e più dilettante. L'esperienza è stata affascinante, sia a livello tecnico che in senso strategico. La logica di scrittura che controlla il denaro in sé è una cosa strana.

Impostandola per la prima volta, sapendo che qualsiasi bug potrebbe letteralmente buttare via i soldi, era terrificante. Bitcoin è un sistema incredibilmente aperto che è particolarmente amichevole per gli sviluppatori senza nome.

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Gli scambi hanno API aperti che permettono a chiunque, letteralmente a chiunque, di scambiarsi. Non c'è accesso premium, nessuna credenziale a livello commerciale. È totalmente aperta - lo amo. Acque infestate da squali Come ho progettato il mio bot di commercio, sono venuto a capire quanto profondità strategica esista a questi tipi di giochi.

Gli scambi sono già rife con i bots di trading; queste sono acque infestate da squali. I bot ballano intorno a vicenda in un turbinio caotico. Essi utilizzano tante strategie diverse.

È come tanti microbi che competono nella perdita primordiale. Entrando in questo ambiente, dovevo essere immediatamente consapevole di altri bot. Gli operatori algoritmici devono occupare una particolare nicchia. Hanno vantaggio dalle inefficienze del mercato.

È proprio perché i mercati, nel loro stato nativo, sono non idealmente lisci, continui e ben funzionanti, che i commercianti algoritmici possono estrarre qualsiasi valore. Nel rettificare i piccoli errori, i piccoli casi di scivolamento che si verificano nei mercati, si possono trarre piccoli profitti.

Se uno squalo grande è la forza senza pari del mercato stesso, i piccoli suckerfish che lo seguono, pulendo gli scarti, mantenendo le cose ordinate, sono i commercianti algoritmici. Anche loro hanno il loro posto. La tabella di profondità Coinbase, un oggetto di fissazione per i market maker.

  • In tal modo, le banche di investimento e i fondi speculativi sono in grado sia di monitorare numerosi mercati finanziari globali, individuando le tendenze di vendita ed acquisto ben prima che si rendano evidenti ad altri investitori, sia di assicurarsi sottili margini di guadagno per ciascuna operazione.
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Un altro paradosso è di trading ad alta frequenza bitcoin non posso rivelare la mia strategia commerciale senza comprometterla. In una piccola misura, spiegare la mia strategia sarebbe un invito ai concorrenti, per i quali il costo marginale di creazione del software è molto basso.

Molto più minaccioso, tuttavia, se la strategia esatta del mio bot fosse nota, potrebbe essere depredato. Se potessi sempre predire ogni suo passo, potresti ingannarlo nel rinunciare al denaro più e più volte. Questo è qualcos'altro che mantiene la mia paranoia viva, la paura che qualcuno là fuori osserva il mio bot, e nei suoi ordini scopri la sua strategia. Immagino di ritornare al mio bot, vedendo il suo equilibrio vuoto, perché un certo maestro lo ha giocato algoritmicamente, scaricando penny con ogni ciclo.

Quasi tutti questi ordini limite sono da bot. Produzione del mercato D'altra parte, la strategia del mio bot è estremamente conservatrice e sarebbe difficile da giocare. È fondamentalmente un sofisticato produttore di mercato. Fornisce liquidità allo scambio Coinbase. Forse c'è poco profondità d'ordine sul lato dell'acquisto. Essa cambia il modo esatto in base a recenti condizioni di mercato.

Questo è il mercato È praticamente la strategia meno perspicace là fuori, anche se ho temperato la mia realizzazione con una certa logica di previsione dei prezzi.

Nel complesso è una strategia incredibilmente noiosa. Il mercato produce anche un'utilità sociale reale. Quanto più profonda la liquidità fornita dai produttori di mercato, più è difficile provocare picchi erratici nel prezzo. I market maker riducono anche la diffusione bid-ask, un concetto che la maggior parte delle persone non è nemmeno a conoscenza: un testamento di professionisti di successo su Wall Street.

Altre strategie bot Altri bot utilizzano strategie molto diverse. Alcuni correggono la diffusione tra scambi separati, una strategia completamente dipendente dalla velocità. Se qualcuno scade 1 BTC su Bitfinex, il prezzo su Coinbase si immerge in sincronia perché qualcuno ha corso per eseguire un ordine di mercato.

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Altre strategie ruotano intorno a truccare altri bot, per i quali ci sono tattiche infinite. Spesso coinvolgono posture elaborate, ingannano le logiche degli altri in passi mortali.

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Altri ancora sono stati progettati per intimorire gli esseri umani con ordini massimi di acquisto o vendita. Sono sicuro che altri abbondano di cui non ho idea.

TRADING ALGORITMICI E HIGH FREQUENCY TRADING

888 bitcoin livello pratico, il mio bot deve essere molto veloce.

Se viene ritardata anche da pochi secondi tra l'annullamento e l'ordinazione degli ordini, le condizioni di mercato possono causare che i nuovi ordini diventino inappropriati.

Gli ordini che posso seguire seguono una logica sana assumendo che il bot abbia una corretta comprensione dello stato del libro d'ordine. Questa assunzione non tiene a lungo. All'interno di un secondo, una frenesia di ordini significativi avrebbe potuto avvicinare il di trading ad alta frequenza bitcoin ordine ordini, in modo che i nuovi ordini che ho ideato sono ormai sbagliati.

Devo anche essere alla ricerca di botti ostili, che possono piazzare e rimuovere rapidamente grandi ordini con l'intenzione di trading ad alta frequenza bitcoin ingannare altri bot.

Il mio bot ha anche una logica aggiuntiva per impedire che venga imbrogliato da falsi falsi volumi da altri bot.

High Frequency Trading (HFT): segreti e tecniche del trading ad alta frequenza | scrivendovolo.it

Velocità umana rispetto alla velocità del bot Nel perseguimento della velocità, ho dovuto pensare a particolari tecnici che non conoscevo molto. Ho dovuto parallelizzare molte funzioni banali e noiose. Non riesco a cancellare ordini obsoleti in serie, ci vorrà troppo a lungo per le richieste di JSON per andare avanti e indietro in Internet. Poiché Coinbase non offre un singolo endpoint API per annullare tutti gli ordini contemporaneamente, qualcosa che ho chiestole cancellai con molte richieste separate in parallelo.

Allo stesso modo, Coinbase manca di un endpoint per la creazione di più ordini contemporaneamente.

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Quindi devo rilasciare più richieste simultaneamente. Una soluzione sincrona richiederebbe diversi secondi, troppo lunga. È divertente come un senso umano di tempo sia del tutto inappropriato a quello dei bot.

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Provare a metà duro, o muoversi metà velocemente, non garantiscono la metà dei profitti; essi offrono zero o peggio. Delving nel trading algoritmico, bisogna abitare il ciclo di vita di un bot, allungando il proprio concetto di tempo a millisecondi. È su questa scala che vedo ancora il mio bot come stupido e lento.

Almeno la consapevolezza del bot del book di ordine è molto veloce. Flusso di un feed web di nuovi ordini.

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Ogni elemento è una permutazione del libro d'ordine, quindi devo di trading ad alta frequenza bitcoin lo stato del libro e fare piccoli cambiamenti quando arrivano. Questo processo è anche parallelo. È davvero incredibile quanto sia veloce, ci sono circa 20 permutazioni di ordine al secondo.

Si guadagna un piccolo ma consistente importo. Contiene bitcoins e dollari approssimativamente uguali, quindi i cambiamenti improvvisi dei prezzi possono lasciarlo con perdite in una data denominazione. In qualità di fornitore di liquidità, liscia le ondulazioni errate che altrimenti avrebbero luogo senza i produttori di mercato.

In questo è una funzione utile, quindi i periodi di volume elevato sono i più redditizi. Ho scoperto che i regimi a basso volume sono i più pericolosi.

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Il mio bot cerca di stimare il tasso di negoziazione e di moderare la profondità dei suoi ordini di conseguenza. Questo limita il rischio di essere catturati in grandi oscillazioni, a costo di eseguire meno ordini. Ho anche scoperto che c'è una notevole quantità di rumore intorno al mio equilibrio.

Mentre il prezzo oscilla, il mio bot perde periodicamente i soldi. Tx id bitcoin conto di queste probabilità, misurando il bot su un livello frequentesi dovrebbe osservare più istanze di perdita rispetto alle osservazioni rari.

È come controllare il tuo portafoglio azionario. La legge dei grandi numeri funziona solo … in tempi più lunghi. Uno dei problemi più importanti con il bitcoin è il modo con cui viene negoziato.

L'illiquidità degli scambi è un grosso problema. Confronta il trading bitcoin con quello di qualsiasi reale patrimonio finanziario e osserverai un mondo di differenza. Le persone finanziarie estraggono un enorme valore nella manutenzione di mercati efficienti in altri beni.

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